▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-15 22:16
📈 累计收益
1.76%
vs 基准 7.51%
📊 波动率
67.5%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
17.55%
贝塔系数
1.89
年化Alpha
6.46%
信息比率
0.31
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为14.74%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为6.46%。
- 高Beta值(1.89)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中际旭创
沪深300指数
超额/差异
总收益率
1.76%
7.51%
-5.75%
年化收益率
27.60%
10.06%
17.55%
风险指标
指标
中际旭创
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
67.51%
21.60%
3.13倍
最大回撤
61.26%
15.66%
3.91倍
夏普比率
0.36
0.33
0.04
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.89
高于市场
高波动性
年化Alpha
6.46%
显著正值
优秀
信息比率
0.31
正信息比率
良好
相关系数
0.61
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.61%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
207.20%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
202.46%
市场下跌时跌幅大于基准