▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-11 23:59
📈 累计收益
-3.65%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
22.7%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-15.76%
贝塔系数
0.82
年化Alpha
-11.63%
信息比率
-1.08
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为14.74%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-11.63%。
- 低Beta值(0.82)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-1.08)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上海机场
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-3.65%
11.91%
-15.56%
年化收益率
-1.17%
14.59%
-15.76%
风险指标
指标
上海机场
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.66%
21.64%
1.05倍
最大回撤
21.24%
15.66%
1.36倍
夏普比率
-0.18
0.54
-0.72
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.82
低于市场
低波动性
年化Alpha
-11.63%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.08
显著负值
欠佳
相关系数
0.78
中度相关
明显相关
R²决定系数
61.42%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
67.57%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
78.63%
市场下跌时跌幅小于基准