▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-07-03 08:55
📈 累计收益
35.84%
vs 基准 11.91%
📊 波动率
25.9%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
26.06%
贝塔系数
0.16
年化Alpha
37.61%
信息比率
0.83
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为20.43%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为37.61%。
- 低Beta值(0.16)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(0.83)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁沪高速
沪深300指数
超额/差异
总收益率
35.84%
11.91%
23.94%
年化收益率
40.65%
14.59%
26.06%
风险指标
指标
宁沪高速
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
25.91%
21.64%
1.20倍
最大回撤
15.90%
15.66%
1.01倍
夏普比率
1.45
0.54
0.92
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.16
低于市场
低波动性
年化Alpha
37.61%
显著正值
优秀
信息比率
0.83
高信息比率
优秀
相关系数
0.13
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
1.79%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
15.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-18.60%
市场下跌时反而上涨