▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 15:48
📈 累计收益
32.91%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
26.7%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
27.78%
贝塔系数
0.19
年化Alpha
35.40%
信息比率
0.87
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.42%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为35.40%。
- 低Beta值(0.19)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.87)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁沪高速
沪深300指数
超额/差异
总收益率
32.91%
7.52%
25.39%
年化收益率
37.89%
10.11%
27.78%
风险指标
指标
宁沪高速
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.72%
21.79%
1.23倍
最大回撤
15.90%
15.66%
1.01倍
夏普比率
1.31
0.33
0.98
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.19
低于市场
低波动性
年化Alpha
35.40%
显著正值
优秀
信息比率
0.87
高信息比率
优秀
相关系数
0.15
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
2.39%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
23.18%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-7.43%
市场下跌时反而上涨