▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-06-07 04:35
累计收益
29.75%
vs 基准 4.36%
波动率
24.8%
基准 21.7%
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
27.07%
贝塔系数
0.53
年化Alpha
29.33%
信息比率
1.11
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.51%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为29.33%。
- 低Beta值(0.53)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 高信息比率(1.11)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
成都银行
沪深300指数
超额/差异
总收益率
29.75%
4.36%
25.39%
年化收益率
33.91%
6.84%
27.07%
风险指标
指标
成都银行
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.79%
21.67%
1.14倍
最大回撤
14.98%
15.66%
0.96倍
夏普比率
1.25
0.18
1.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.53
低于市场
低波动性
年化Alpha
29.33%
显著正值
优秀
信息比率
1.11
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.17%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
71.37%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
46.40%
市场下跌时跌幅小于基准