▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 11:47
📈 累计收益
24.61%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
35.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
22.38%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
23.34%
信息比率
0.71
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为18.44%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为23.34%。
- 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.71)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
四川路桥
沪深300指数
超额/差异
总收益率
24.61%
7.52%
17.09%
年化收益率
32.49%
10.11%
22.38%
风险指标
指标
四川路桥
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.03%
21.79%
1.61倍
最大回撤
32.14%
15.66%
2.05倍
夏普比率
0.84
0.33
0.52
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
23.34%
显著正值
优秀
信息比率
0.71
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.37%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
75.53%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
54.18%
市场下跌时跌幅小于基准