▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-06 13:54
📈 累计收益
8.72%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
27.2%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-11.95%
贝塔系数
0.74
年化Alpha
-4.09%
信息比率
-0.52
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为9.77%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-4.09%。
- 低Beta值(0.74)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.52)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
宁波港
沪深300指数
超额/差异
总收益率
8.72%
21.47%
-12.75%
年化收益率
13.08%
25.03%
-11.95%
风险指标
指标
宁波港
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.23%
21.68%
1.26倍
最大回撤
13.35%
15.66%
0.85倍
夏普比率
0.37
1.02
-0.65
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.74
低于市场
低波动性
年化Alpha
-4.09%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.52
显著负值
欠佳
相关系数
0.59
中度相关
明显相关
R²决定系数
34.43%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
47.41%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
45.49%
市场下跌时跌幅小于基准