▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:49
📈 累计收益
7.81%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
26.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
1.43%
贝塔系数
0.96
年化Alpha
1.71%
信息比率
0.09
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为1.29%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为1.71%。
- Beta值(0.96)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
复星医药
沪深300指数
超额/差异
总收益率
7.81%
7.52%
0.29%
年化收益率
11.54%
10.11%
1.43%
风险指标
指标
复星医药
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
26.03%
21.79%
1.19倍
最大回撤
20.55%
15.66%
1.31倍
夏普比率
0.33
0.33
0.00
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.96
接近市场
中等波动性
年化Alpha
1.71%
轻微正值
良好
信息比率
0.09
正信息比率
良好
相关系数
0.80
高度相关
强相关性
R²决定系数
64.29%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
81.39%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
78.24%
市场下跌时跌幅小于基准