▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-06 14:03
📈 累计收益
1.73%
vs 基准 21.47%
📊 波动率
40.6%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-14.44%
贝塔系数
0.85
年化Alpha
-8.46%
信息比率
-0.40
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为11.94%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-8.46%。
- 低Beta值(0.85)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华利集团
沪深300指数
超额/差异
总收益率
1.73%
21.47%
-19.74%
年化收益率
10.59%
25.03%
-14.44%
风险指标
指标
华利集团
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
40.63%
21.68%
1.87倍
最大回撤
39.22%
15.66%
2.50倍
夏普比率
0.19
1.02
-0.83
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.85
低于市场
低波动性
年化Alpha
-8.46%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.40
轻微负值
一般
相关系数
0.45
低度相关
弱相关性
R²决定系数
20.38%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
76.16%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
84.01%
市场下跌时跌幅小于基准