▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:43
📈 累计收益
30.87%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
33.6%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
28.39%
贝塔系数
0.93
年化Alpha
26.67%
信息比率
1.06
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为22.86%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为26.67%。
- Beta值(0.93)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.06)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华东医药
沪深300指数
超额/差异
总收益率
30.87%
7.52%
23.35%
年化收益率
38.50%
10.11%
28.39%
风险指标
指标
华东医药
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.62%
21.79%
1.54倍
最大回撤
21.55%
15.66%
1.38倍
夏普比率
1.06
0.33
0.73
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.93
接近市场
中等波动性
年化Alpha
26.67%
显著正值
优秀
信息比率
1.06
高信息比率
优秀
相关系数
0.60
中度相关
明显相关
R²决定系数
36.18%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
111.09%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
88.70%
市场下跌时跌幅小于基准