▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-03 04:01
📈 累计收益
11.25%
vs 基准 17.32%
📊 波动率
34.0%
基准 21.7%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-2.40%
贝塔系数
1.35
年化Alpha
-8.11%
信息比率
-0.13
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为1.98%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-8.11%。
- 高Beta值(1.35)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
方正证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
11.25%
17.32%
-6.07%
年化收益率
18.00%
20.40%
-2.40%
风险指标
指标
方正证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.96%
21.69%
1.57倍
最大回撤
31.06%
15.66%
1.98倍
夏普比率
0.44
0.80
-0.36
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.35
高于市场
高波动性
年化Alpha
-8.11%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.13
轻微负值
一般
相关系数
0.86
高度相关
强相关性
R²决定系数
74.06%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
119.22%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
125.36%
市场下跌时跌幅大于基准