▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-07 07:42
累计收益
8.38%
vs 基准 6.69%
波动率
39.5%
基准 21.8%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
7.88%
贝塔系数
0.41
年化Alpha
12.95%
信息比率
0.19
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.94%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为12.95%。
- 低Beta值(0.41)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山金国际
沪深300指数
超额/差异
总收益率
8.38%
6.69%
1.70%
年化收益率
17.13%
9.25%
7.88%
风险指标
指标
山金国际
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
39.45%
21.76%
1.81倍
最大回撤
26.09%
15.66%
1.67倍
夏普比率
0.36
0.29
0.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.41
低于市场
低波动性
年化Alpha
12.95%
显著正值
优秀
信息比率
0.19
正信息比率
良好
相关系数
0.23
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
5.14%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
54.73%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
43.52%
市场下跌时跌幅小于基准