▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:14
📈 累计收益
0.00%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
46.5%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
一般
年化超额收益
1.08%
贝塔系数
1.08
年化Alpha
0.22%
信息比率
0.03
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为0.97%。
- 股票的Alpha接近于零，表明收益大部分来自市场波动而非特质因素。
- Beta值(1.08)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海航控股
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.00%
7.52%
-7.52%
年化收益率
11.19%
10.11%
1.08%
风险指标
指标
海航控股
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.46%
21.79%
2.13倍
最大回撤
41.70%
15.66%
2.66倍
夏普比率
0.18
0.33
-0.15
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.08
接近市场
中等波动性
年化Alpha
0.22%
轻微正值
良好
信息比率
0.03
正信息比率
良好
相关系数
0.51
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.57%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
88.73%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
86.62%
市场下跌时跌幅小于基准