▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 13:16
📈 累计收益
8.62%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
29.8%
基准 22.1%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
3.44%
贝塔系数
0.64
年化Alpha
6.82%
信息比率
0.13
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为2.99%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为6.82%。
- 低Beta值(0.64)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
新奥股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
8.62%
7.52%
1.10%
年化收益率
13.81%
10.37%
3.44%
风险指标
指标
新奥股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
29.84%
22.06%
1.35倍
最大回撤
15.21%
15.66%
0.97倍
夏普比率
0.36
0.33
0.03
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.64
低于市场
低波动性
年化Alpha
6.82%
显著正值
优秀
信息比率
0.13
正信息比率
良好
相关系数
0.48
低度相关
弱相关性
R²决定系数
22.59%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
48.83%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
40.64%
市场下跌时跌幅小于基准