▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 17:27
📈 累计收益
9.13%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
31.7%
基准 21.9%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
4.70%
贝塔系数
0.54
年化Alpha
9.05%
信息比率
0.15
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为4.11%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为9.05%。
- 低Beta值(0.54)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
青岛港
沪深300指数
超额/差异
总收益率
9.13%
7.52%
1.61%
年化收益率
14.94%
10.24%
4.70%
风险指标
指标
青岛港
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
31.69%
21.91%
1.45倍
最大回撤
17.99%
15.66%
1.15倍
夏普比率
0.38
0.33
0.05
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.54
低于市场
低波动性
年化Alpha
9.05%
显著正值
优秀
信息比率
0.15
正信息比率
良好
相关系数
0.37
低度相关
弱相关性
R²决定系数
13.95%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
35.08%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
24.43%
市场下跌时跌幅小于基准