▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-04-30 17:26
📈 累计收益
24.17%
vs 基准 7.52%
📊 波动率
28.0%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
19.12%
贝塔系数
0.20
年化Alpha
26.71%
信息比率
0.59
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为15.96%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为26.71%。
- 低Beta值(0.20)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.59)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
山东高速
沪深300指数
超额/差异
总收益率
24.17%
7.52%
16.65%
年化收益率
29.23%
10.11%
19.12%
风险指标
指标
山东高速
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.99%
21.79%
1.28倍
最大回撤
13.51%
15.66%
0.86倍
夏普比率
0.94
0.33
0.61
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.20
低于市场
低波动性
年化Alpha
26.71%
显著正值
优秀
信息比率
0.59
高信息比率
优秀
相关系数
0.16
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
2.54%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
15.35%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-9.38%
市场下跌时反而上涨