海思科(002653.SZ)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-05-29 09:20
海思科 (002653.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
252天 (20240515 - 20250528)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
45.22% vs 基准 5.80%
📊 波动率
46.3% 基准 21.7%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
53.21%
贝塔系数
0.81
年化Alpha
51.43%
信息比率
1.24

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为39.84%。
  • 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为51.43%。
  • 低Beta值(0.81)表明该股票波动性低于市场平均水平。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 高信息比率(1.24)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
海思科
沪深300指数
超额/差异
总收益率
45.22%
5.80%
39.42%
年化收益率
61.52%
8.32%
53.21%

风险指标

指标
海思科
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.32%
21.68%
2.14倍
最大回撤
25.17%
15.66%
1.61倍
夏普比率
1.26
0.25
1.02

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
0.81
低于市场
低波动性
年化Alpha
51.43%
显著正值
优秀
信息比率
1.24
高信息比率
优秀
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.33%
几乎不解释
特质风险主导

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
90.51%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
48.73%
市场下跌时跌幅小于基准