▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-29 09:20
累计收益
45.22%
vs 基准 5.80%
波动率
46.3%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
53.21%
贝塔系数
0.81
年化Alpha
51.43%
信息比率
1.24
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为39.84%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为51.43%。
- 低Beta值(0.81)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.24)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海思科
沪深300指数
超额/差异
总收益率
45.22%
5.80%
39.42%
年化收益率
61.52%
8.32%
53.21%
风险指标
指标
海思科
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.32%
21.68%
2.14倍
最大回撤
25.17%
15.66%
1.61倍
夏普比率
1.26
0.25
1.02
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.81
低于市场
低波动性
年化Alpha
51.43%
显著正值
优秀
信息比率
1.24
高信息比率
优秀
相关系数
0.38
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.33%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
90.51%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
48.73%
市场下跌时跌幅小于基准