▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-05-14 18:42
累计收益
0.51%
vs 基准 10.01%
波动率
43.3%
基准 21.7%
特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-2.40%
贝塔系数
1.51
年化Alpha
-7.91%
信息比率
-0.08
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为2.15%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-7.91%。
- 高Beta值(1.51)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
信达证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
0.51%
10.01%
-9.50%
年化收益率
10.27%
12.67%
-2.40%
风险指标
指标
信达证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.31%
21.75%
1.99倍
最大回撤
29.08%
15.66%
1.86倍
夏普比率
0.17
0.44
-0.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.51
高于市场
高波动性
年化Alpha
-7.91%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.08
轻微负值
一般
相关系数
0.76
中度相关
明显相关
R²决定系数
57.46%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
151.49%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
160.11%
市场下跌时跌幅大于基准