▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-21 14:22
📈 累计收益
-11.36%
vs 基准 27.77%
📊 波动率
68.5%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-19.39%
贝塔系数
0.97
年化Alpha
-14.21%
信息比率
-0.30
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为15.83%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-14.21%。
- Beta值(0.97)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国华网安
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-11.36%
27.77%
-39.13%
年化收益率
11.73%
31.12%
-19.39%
风险指标
指标
国华网安
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
68.52%
21.48%
3.19倍
最大回撤
68.02%
15.66%
4.34倍
夏普比率
0.13
1.31
-1.18
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.97
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-14.21%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.30
轻微负值
一般
相关系数
0.31
低度相关
弱相关性
R²决定系数
9.33%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
109.49%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
131.24%
市场下跌时跌幅大于基准