▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-22 12:21
📈 累计收益
-7.36%
vs 基准 28.21%
📊 波动率
38.8%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-31.84%
贝塔系数
1.01
年化Alpha
-24.47%
信息比率
-0.99
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为27.39%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-24.47%。
- Beta值(1.01)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.99)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
海信家电
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.36%
28.21%
-35.57%
年化收益率
-0.27%
31.57%
-31.84%
风险指标
指标
海信家电
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
38.82%
21.47%
1.81倍
最大回撤
31.38%
15.66%
2.00倍
夏普比率
-0.08
1.33
-1.41
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.01
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-24.47%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.99
显著负值
欠佳
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
31.35%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
86.20%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
114.31%
市场下跌时跌幅大于基准