▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 19:56
📈 累计收益
215.70%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
57.4%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
238.24%
贝塔系数
1.08
年化Alpha
170.81%
信息比率
4.53
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为101.81%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为170.81%。
- Beta值(1.08)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.53)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
诺诚健华-U
沪深300指数
超额/差异
总收益率
215.70%
31.41%
184.29%
年化收益率
272.84%
34.59%
238.24%
风险指标
指标
诺诚健华-U
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
57.43%
21.48%
2.67倍
最大回撤
27.70%
15.66%
1.77倍
夏普比率
4.70
1.47
3.23
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.08
接近市场
中等波动性
年化Alpha
170.81%
显著正值
优秀
信息比率
4.53
高信息比率
优秀
相关系数
0.40
低度相关
弱相关性
R²决定系数
16.33%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
149.56%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
46.00%
市场下跌时跌幅小于基准