▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 15:57
📈 累计收益
224.99%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
59.2%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
251.55%
贝塔系数
1.39
年化Alpha
155.99%
信息比率
4.85
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为105.32%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为155.99%。
- 高Beta值(1.39)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(4.85)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
菲利华
沪深300指数
超额/差异
总收益率
224.99%
31.41%
193.58%
年化收益率
286.14%
34.59%
251.55%
风险指标
指标
菲利华
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
59.23%
21.48%
2.76倍
最大回撤
26.42%
15.66%
1.69倍
夏普比率
4.78
1.47
3.31
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.39
高于市场
高波动性
年化Alpha
155.99%
显著正值
优秀
信息比率
4.85
高信息比率
优秀
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.38%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
193.81%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
101.65%
市场下跌时跌幅大于基准