▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 23:05
📈 累计收益
84.05%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
41.1%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
65.74%
贝塔系数
1.34
年化Alpha
34.55%
信息比率
2.18
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为39.69%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为34.55%。
- 高Beta值(1.34)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.18)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长城证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
84.05%
31.41%
52.64%
年化收益率
100.34%
34.59%
65.74%
风险指标
指标
长城证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
41.07%
21.48%
1.91倍
最大回撤
26.96%
15.66%
1.72倍
夏普比率
2.37
1.47
0.90
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.34
高于市场
高波动性
年化Alpha
34.55%
显著正值
优秀
信息比率
2.18
高信息比率
优秀
相关系数
0.70
中度相关
明显相关
R²决定系数
49.25%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
128.79%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
91.75%
市场下跌时跌幅小于基准