▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 11:56
📈 累计收益
34.59%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
27.8%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
5.15%
贝塔系数
0.72
年化Alpha
12.76%
信息比率
0.22
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为3.72%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为12.76%。
- 低Beta值(0.72)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 信息比率接近零，表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
云天化
沪深300指数
超额/差异
总收益率
34.59%
31.64%
2.95%
年化收益率
40.14%
34.99%
5.15%
风险指标
指标
云天化
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
27.78%
21.52%
1.29倍
最大回撤
13.96%
15.66%
0.89倍
夏普比率
1.34
1.49
-0.15
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.72
低于市场
低波动性
年化Alpha
12.76%
显著正值
优秀
信息比率
0.22
正信息比率
良好
相关系数
0.56
中度相关
明显相关
R²决定系数
31.53%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
69.58%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
54.36%
市场下跌时跌幅小于基准