▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 17:05
📈 累计收益
-7.41%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
22.3%
基准 21.8%
⚠️ 特别提示：该股票累计收益率显著低于基准指数，建议进一步分析原因
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-41.64%
贝塔系数
0.77
年化Alpha
-25.39%
信息比率
-2.67
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为34.91%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-25.39%。
- 低Beta值(0.77)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-2.67)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
上海莱士
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-7.41%
31.41%
-38.81%
年化收益率
-5.41%
36.24%
-41.64%
风险指标
指标
上海莱士
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
22.29%
21.83%
1.02倍
最大回撤
18.57%
15.66%
1.19倍
夏普比率
-0.38
1.52
-1.90
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.77
低于市场
低波动性
年化Alpha
-25.39%
显著负值
欠佳
信息比率
-2.67
显著负值
欠佳
相关系数
0.75
中度相关
明显相关
R²决定系数
56.33%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
49.02%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
73.35%
市场下跌时跌幅小于基准