▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 07:15
📈 累计收益
63.94%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
36.2%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
40.61%
贝塔系数
1.37
年化Alpha
16.73%
信息比率
1.80
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为26.31%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为16.73%。
- 高Beta值(1.37)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.80)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长江证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
63.94%
31.41%
32.54%
年化收益率
75.21%
34.59%
40.61%
风险指标
指标
长江证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
36.23%
21.48%
1.69倍
最大回撤
26.45%
15.66%
1.69倍
夏普比率
1.99
1.47
0.52
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.37
高于市场
高波动性
年化Alpha
16.73%
显著正值
优秀
信息比率
1.80
高信息比率
优秀
相关系数
0.81
高度相关
强相关性
R²决定系数
65.77%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
132.18%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
112.23%
市场下跌时跌幅大于基准