▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 09:54
📈 累计收益
-100.00%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
121.7%
基准 17.3%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
82.32%
贝塔系数
0.85
年化Alpha
68.58%
信息比率
0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为45.85%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为68.58%。
- 低Beta值(0.85)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.68)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
松发股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-100.00%
31.41%
-131.41%
年化收益率
117.21%
34.89%
82.32%
风险指标
指标
松发股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
121.67%
17.26%
7.05倍
最大回撤
100.00%
13.42%
7.45倍
夏普比率
0.94
1.85
-0.91
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.85
低于市场
低波动性
年化Alpha
68.58%
显著正值
优秀
信息比率
0.68
高信息比率
优秀
相关系数
0.12
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
1.45%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
73.80%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-2.56%
市场下跌时反而上涨