▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 07:53
📈 累计收益
543.83%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
64.1%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
656.27%
贝塔系数
0.86
年化Alpha
514.09%
信息比率
10.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为177.21%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为514.09%。
- Beta值(0.86)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(10.68)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
长城军工
沪深300指数
超额/差异
总收益率
543.83%
31.41%
512.42%
年化收益率
690.86%
34.59%
656.27%
风险指标
指标
长城军工
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
64.10%
21.48%
2.98倍
最大回撤
26.95%
15.66%
1.72倍
夏普比率
10.73
1.47
9.26
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.86
接近市场
中等波动性
年化Alpha
514.09%
显著正值
优秀
信息比率
10.68
高信息比率
优秀
相关系数
0.29
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
8.26%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
198.96%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
23.17%
市场下跌时跌幅小于基准