▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-23 16:25
📈 累计收益
-5.22%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
21.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示:该股票累计收益率显著低于基准指数,建议进一步分析原因
*
免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-37.58%
贝塔系数
0.78
年化Alpha
-23.12%
信息比率
-2.60
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为32.63%。
- 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-23.12%。
- 低Beta值(0.78)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-2.60)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
白云山
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-5.22%
31.41%
-36.63%
年化收益率
-2.99%
34.59%
-37.58%
风险指标
指标
白云山
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
21.66%
21.48%
1.01倍
最大回撤
18.28%
15.66%
1.17倍
夏普比率
-0.28
1.47
-1.75
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.78
低于市场
低波动性
年化Alpha
-23.12%
显著负值
欠佳
信息比率
-2.60
显著负值
欠佳
相关系数
0.78
中度相关
明显相关
R²决定系数
60.13%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
46.12%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
65.94%
市场下跌时跌幅小于基准