▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 07:50
📈 累计收益
107.56%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
46.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
96.91%
贝塔系数
0.94
年化Alpha
75.35%
信息比率
2.30
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为54.14%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为75.35%。
- Beta值(0.94)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.30)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
康弘药业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
107.56%
31.41%
76.16%
年化收益率
131.50%
34.59%
96.91%
风险指标
指标
康弘药业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
46.66%
21.48%
2.17倍
最大回撤
23.78%
15.66%
1.52倍
夏普比率
2.75
1.47
1.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.94
接近市场
中等波动性
年化Alpha
75.35%
显著正值
优秀
信息比率
2.30
高信息比率
优秀
相关系数
0.43
低度相关
弱相关性
R²决定系数
18.61%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
113.07%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
53.33%
市场下跌时跌幅小于基准