▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 07:05
📈 累计收益
-100.00%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
119.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
86.28%
贝塔系数
1.10
年化Alpha
59.32%
信息比率
0.74
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为49.44%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为59.32%。
- Beta值(1.10)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.74)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
惠城环保
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-100.00%
31.41%
-131.41%
年化收益率
120.88%
34.59%
86.28%
风险指标
指标
惠城环保
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
119.70%
21.48%
5.57倍
最大回撤
100.00%
15.66%
6.38倍
夏普比率
0.98
1.47
-0.49
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.10
接近市场
中等波动性
年化Alpha
59.32%
显著正值
优秀
信息比率
0.74
高信息比率
优秀
相关系数
0.20
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.91%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
63.90%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-7.56%
市场下跌时反而上涨