▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 07:06
📈 累计收益
-100.00%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
112.2%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-61.89%
贝塔系数
1.19
年化Alpha
-49.03%
信息比率
-0.57
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为61.34%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-49.03%。
- 高Beta值(1.19)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.57)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
艾力斯
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-100.00%
31.41%
-131.41%
年化收益率
-27.30%
34.59%
-61.89%
风险指标
指标
艾力斯
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
112.19%
21.48%
5.22倍
最大回撤
100.00%
15.66%
6.38倍
夏普比率
-0.27
1.47
-1.74
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.19
高于市场
高波动性
年化Alpha
-49.03%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.57
显著负值
欠佳
相关系数
0.23
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
5.21%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
25.61%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
72.33%
市场下跌时跌幅小于基准