▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 11:54
📈 累计收益
208.55%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
48.5%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
214.04%
贝塔系数
1.13
年化Alpha
149.22%
信息比率
5.08
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为94.53%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为149.22%。
- Beta值(1.13)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(5.08)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
盛和资源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
208.55%
31.64%
176.91%
年化收益率
249.03%
34.99%
214.04%
风险指标
指标
盛和资源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
48.50%
21.52%
2.25倍
最大回撤
26.56%
15.66%
1.70倍
夏普比率
5.07
1.49
3.59
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.13
接近市场
中等波动性
年化Alpha
149.22%
显著正值
优秀
信息比率
5.08
高信息比率
优秀
相关系数
0.50
低度相关
弱相关性
R²决定系数
24.99%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
174.89%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
88.87%
市场下跌时跌幅小于基准