▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 19:54
📈 累计收益
35.47%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
32.6%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
8.42%
贝塔系数
1.36
年化Alpha
-4.59%
信息比率
0.51
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为6.05%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-4.59%。
- 高Beta值(1.36)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.51)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
财通证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
35.47%
31.41%
4.06%
年化收益率
43.01%
34.59%
8.42%
风险指标
指标
财通证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
32.65%
21.48%
1.52倍
最大回撤
25.83%
15.66%
1.65倍
夏普比率
1.23
1.47
-0.25
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.36
高于市场
高波动性
年化Alpha
-4.59%
显著负值
欠佳
信息比率
0.51
高信息比率
优秀
相关系数
0.90
高度相关
强相关性
R²决定系数
80.32%
高解释程度
系统性风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
128.53%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
131.39%
市场下跌时跌幅大于基准