▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 11:58
📈 累计收益
44.94%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
33.5%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
18.71%
贝塔系数
1.40
年化Alpha
1.10%
信息比率
1.09
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为12.89%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为1.10%。
- 高Beta值(1.40)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.09)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
国元证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
44.94%
31.64%
13.31%
年化收益率
53.70%
34.99%
18.71%
风险指标
指标
国元证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.52%
21.52%
1.56倍
最大回撤
27.12%
15.66%
1.73倍
夏普比率
1.51
1.49
0.03
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.40
高于市场
高波动性
年化Alpha
1.10%
轻微正值
良好
信息比率
1.09
高信息比率
优秀
相关系数
0.90
高度相关
强相关性
R²决定系数
80.37%
高解释程度
系统性风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
132.26%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
128.35%
市场下跌时跌幅大于基准