柏楚电子(688188.SH)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-08-24 07:52
柏楚电子 (688188.SH)
沪深300指数 (399300.sz)
252天 (20240809 - 20250822)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
3.68% vs 基准 31.41%
📊 波动率
52.8% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-14.34%
贝塔系数
1.23
年化Alpha
-16.57%
信息比率
-0.31

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为11.23%。
  • 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-16.57%。
  • 高Beta值(1.23)表明该股票对市场变动更为敏感,波动性较高。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 信息比率接近零,表明该股票的风险调整后表现与基准相当。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
柏楚电子
沪深300指数
超额/差异
总收益率
3.68%
31.41%
-27.72%
年化收益率
20.25%
34.59%
-14.34%

风险指标

指标
柏楚电子
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
52.79%
21.48%
2.46倍
最大回撤
45.60%
15.66%
2.91倍
夏普比率
0.33
1.47
-1.14

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
1.23
高于市场
高波动性
年化Alpha
-16.57%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.31
轻微负值
一般
相关系数
0.50
中度相关
明显相关
R²决定系数
25.04%
几乎不解释
特质风险主导

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
85.81%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
94.17%
市场下跌时跌幅小于基准
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