▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 07:51
📈 累计收益
75.52%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
70.0%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
90.99%
贝塔系数
1.51
年化Alpha
44.22%
信息比率
1.44
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为51.55%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为44.22%。
- 高Beta值(1.51)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.44)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
恒玄科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
75.52%
31.41%
44.12%
年化收益率
125.59%
34.59%
90.99%
风险指标
指标
恒玄科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
69.99%
21.48%
3.26倍
最大回撤
50.44%
15.66%
3.22倍
夏普比率
1.75
1.47
0.28
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.51
高于市场
高波动性
年化Alpha
44.22%
显著正值
优秀
信息比率
1.44
高信息比率
优秀
相关系数
0.46
低度相关
弱相关性
R²决定系数
21.43%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
139.10%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
91.59%
市场下跌时跌幅小于基准