▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 23:04
📈 累计收益
344.18%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
73.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
447.43%
贝塔系数
0.67
年化Alpha
377.94%
信息比率
6.16
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为146.44%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为377.94%。
- 低Beta值(0.67)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(6.16)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
常山北明
沪深300指数
超额/差异
总收益率
344.18%
31.41%
312.77%
年化收益率
482.03%
34.59%
447.43%
风险指标
指标
常山北明
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
73.66%
21.48%
3.43倍
最大回撤
51.97%
15.66%
3.32倍
夏普比率
6.50
1.47
5.03
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.67
低于市场
低波动性
年化Alpha
377.94%
显著正值
优秀
信息比率
6.16
高信息比率
优秀
相关系数
0.19
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.78%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
182.99%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
38.15%
市场下跌时跌幅小于基准