▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 09:48
📈 累计收益
121.31%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
49.4%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
115.54%
贝塔系数
0.86
年化Alpha
93.75%
信息比率
2.52
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为61.88%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为93.75%。
- Beta值(0.86)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.52)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
乖宝宠物
沪深300指数
超额/差异
总收益率
121.31%
31.41%
89.90%
年化收益率
150.13%
34.59%
115.54%
风险指标
指标
乖宝宠物
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
49.38%
21.48%
2.30倍
最大回撤
24.67%
15.66%
1.58倍
夏普比率
2.98
1.47
1.51
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.86
接近市场
中等波动性
年化Alpha
93.75%
显著正值
优秀
信息比率
2.52
高信息比率
优秀
相关系数
0.37
低度相关
弱相关性
R²决定系数
14.06%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
81.48%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
1.42%
市场下跌时跌幅小于基准