▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-23 07:22
📈 累计收益
-100.00%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
106.5%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-70.73%
贝塔系数
0.89
年化Alpha
-51.04%
信息比率
-0.68
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为74.23%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-51.04%。
- Beta值(0.89)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.68)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
甘李药业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
-100.00%
31.41%
-131.41%
年化收益率
-36.13%
34.59%
-70.73%
风险指标
指标
甘李药业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
106.47%
21.48%
4.96倍
最大回撤
100.00%
15.66%
6.38倍
夏普比率
-0.37
1.47
-1.84
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.89
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-51.04%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.68
显著负值
欠佳
相关系数
0.18
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
3.24%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
16.07%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
74.75%
市场下跌时跌幅小于基准