▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-24 07:50
📈 累计收益
5.96%
vs 基准 31.41%
📊 波动率
35.7%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-21.68%
贝塔系数
0.90
年化Alpha
-13.63%
信息比率
-0.72
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为17.51%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-13.63%。
- Beta值(0.90)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-0.72)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
星宇股份
沪深300指数
超额/差异
总收益率
5.96%
31.41%
-25.45%
年化收益率
12.92%
34.59%
-21.68%
风险指标
指标
星宇股份
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.72%
21.48%
1.66倍
最大回撤
24.49%
15.66%
1.56倍
夏普比率
0.28
1.47
-1.19
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.90
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-13.63%
显著负值
欠佳
信息比率
-0.72
显著负值
欠佳
相关系数
0.54
中度相关
明显相关
R²决定系数
29.39%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
63.04%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
70.84%
市场下跌时跌幅小于基准