▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 12:11
📈 累计收益
6.94%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
28.2%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-23.68%
贝塔系数
0.96
年化Alpha
-16.61%
信息比率
-1.23
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现不及基准指数，总超额亏损为19.15%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-16.61%。
- Beta值(0.96)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 负信息比率(-1.23)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
深圳能源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
6.94%
31.64%
-24.69%
年化收益率
11.31%
34.99%
-23.68%
风险指标
指标
深圳能源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
28.22%
21.52%
1.31倍
最大回撤
21.84%
15.66%
1.39倍
夏普比率
0.29
1.49
-1.19
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.96
接近市场
中等波动性
年化Alpha
-16.61%
显著负值
欠佳
信息比率
-1.23
显著负值
欠佳
相关系数
0.73
中度相关
明显相关
R²决定系数
53.79%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
56.30%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
63.61%
市场下跌时跌幅小于基准