▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于:2025-08-26 03:53
📈 累计收益
14.40% vs 基准 34.38%
📊 波动率
24.6% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示:该股票累计收益率显著低于基准指数,建议进一步分析原因
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
不佳
年化超额收益
-19.74%
贝塔系数
0.55
年化Alpha
-1.14%
信息比率
-0.84
关键见解
- 在分析期内,该股票的表现不及基准指数,总超额亏损为15.43%。
- 股票显示出负面的选股能力,年化Alpha为-1.14%。
- 低Beta值(0.55)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的风险水平与基准指数相近。
- 负信息比率(-0.84)表明该股票在风险调整后的表现不佳。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
梅花生物
沪深300指数
超额/差异
总收益率
14.40%
34.38%
-19.97%
年化收益率
17.93%
37.67%
-19.74%
风险指标
指标
梅花生物
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
24.60%
21.57%
1.14倍
最大回撤
17.31%
15.66%
1.11倍
夏普比率
0.61
1.61
-1.00
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.55
低于市场
低波动性
年化Alpha
-1.14%
轻微负值
一般
信息比率
-0.84
显著负值
欠佳
相关系数
0.48
低度相关
弱相关性
R²决定系数
23.40%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
42.55%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
39.13%
市场下跌时跌幅小于基准