▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 12:39
📈 累计收益
45.61%
vs 基准 33.54%
📊 波动率
35.3%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
18.31%
贝塔系数
1.44
年化Alpha
-1.16%
信息比率
0.95
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为12.53%。
- 股票显示出负面的选股能力，年化Alpha为-1.16%。
- 高Beta值(1.44)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.95)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
华安证券
沪深300指数
超额/差异
总收益率
45.61%
33.54%
12.08%
年化收益率
55.12%
36.81%
18.31%
风险指标
指标
华安证券
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
35.26%
21.57%
1.63倍
最大回撤
25.99%
15.66%
1.66倍
夏普比率
1.48
1.57
-0.09
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.44
高于市场
高波动性
年化Alpha
-1.16%
轻微负值
一般
信息比率
0.95
高信息比率
优秀
相关系数
0.88
高度相关
强相关性
R²决定系数
77.42%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
136.53%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
135.20%
市场下跌时跌幅大于基准