▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 10:48
📈 累计收益
69.28%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
67.4%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
75.06%
贝塔系数
0.45
年化Alpha
83.43%
信息比率
1.11
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为43.95%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为83.43%。
- 低Beta值(0.45)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.11)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
湖南黄金
沪深300指数
超额/差异
总收益率
69.28%
31.64%
37.64%
年化收益率
110.05%
34.99%
75.06%
风险指标
指标
湖南黄金
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
67.44%
21.52%
3.13倍
最大回撤
33.32%
15.66%
2.13倍
夏普比率
1.59
1.49
0.10
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.45
低于市场
低波动性
年化Alpha
83.43%
显著正值
优秀
信息比率
1.11
高信息比率
优秀
相关系数
0.14
几乎不相关
独立性强
R²决定系数
2.09%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
44.90%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
-26.99%
市场下跌时反而上涨