▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 02:53
📈 累计收益
54.70% vs 基准 34.38%
📊 波动率
43.3% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
32.32%
贝塔系数
1.15
年化Alpha
17.76%
信息比率
0.91
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为21.04%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为17.76%。
- Beta值(1.15)接近1，表明该股票与市场的波动性相近。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.91)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中矿资源
沪深300指数
超额/差异
总收益率
54.70%
34.38%
20.32%
年化收益率
69.99%
37.67%
32.32%
风险指标
指标
中矿资源
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
43.33%
21.57%
2.01倍
最大回撤
30.01%
15.66%
1.92倍
夏普比率
1.55
1.61
-0.06
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.15
接近市场
中等波动性
年化Alpha
17.76%
显著正值
优秀
信息比率
0.91
高信息比率
优秀
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.71%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
120.60%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
103.37%
市场下跌时跌幅大于基准