▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 09:09
📈 累计收益
91.35%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
33.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
64.60%
贝塔系数
0.80
年化Alpha
56.44%
信息比率
2.27
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为38.40%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为56.44%。
- 低Beta值(0.80)表明该股票波动性低于市场平均水平。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.27)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
中粮糖业
沪深300指数
超额/差异
总收益率
91.35%
34.38%
56.97%
年化收益率
102.27%
37.67%
64.60%
风险指标
指标
中粮糖业
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
33.04%
21.57%
1.53倍
最大回撤
12.82%
15.66%
0.82倍
夏普比率
3.00
1.61
1.40
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
0.80
低于市场
低波动性
年化Alpha
56.44%
显著正值
优秀
信息比率
2.27
高信息比率
优秀
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
27.60%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
91.68%
市场上涨时获取部分收益
下行捕获率
42.80%
市场下跌时跌幅小于基准