▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 02:54
📈 累计收益
57.21% vs 基准 34.38%
📊 波动率
47.3% 基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
* 免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
良好
年化超额收益
38.08%
贝塔系数
1.30
年化Alpha
16.11%
信息比率
0.98
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为24.36%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为16.11%。
- 高Beta值(1.30)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(0.98)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
五矿资本
沪深300指数
超额/差异
总收益率
57.21%
34.38%
22.83%
年化收益率
75.75%
37.67%
38.08%
风险指标
指标
五矿资本
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
47.35%
21.57%
2.20倍
最大回撤
42.25%
15.66%
2.70倍
夏普比率
1.54
1.61
-0.07
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.30
高于市场
高波动性
年化Alpha
16.11%
显著正值
优秀
信息比率
0.98
高信息比率
优秀
相关系数
0.59
中度相关
明显相关
R²决定系数
34.94%
低解释程度
特质风险较多
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
145.76%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
134.11%
市场下跌时跌幅大于基准