▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-25 13:11
📈 累计收益
71.70%
vs 基准 34.38%
📊 波动率
57.0%
基准 21.6%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
64.43%
贝塔系数
1.92
年化Alpha
9.61%
信息比率
1.47
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为38.32%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为9.61%。
- 高Beta值(1.92)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(1.47)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
神州泰岳
沪深300指数
超额/差异
总收益率
71.70%
34.38%
37.32%
年化收益率
102.11%
37.67%
64.43%
风险指标
指标
神州泰岳
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
56.97%
21.57%
2.64倍
最大回撤
34.52%
15.66%
2.20倍
夏普比率
1.74
1.61
0.13
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.92
高于市场
高波动性
年化Alpha
9.61%
显著正值
优秀
信息比率
1.47
高信息比率
优秀
相关系数
0.73
中度相关
明显相关
R²决定系数
52.59%
中等解释程度
系统性风险占主要
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
191.00%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
179.90%
市场下跌时跌幅大于基准