▍ 个股与基准指数对比分析
数据更新于：2025-08-26 07:14
📈 累计收益
100.23%
vs 基准 31.64%
📊 波动率
54.9%
基准 21.5%
⚠️ 特别提示：该股票波动率超出基准指数15%以上，建议关注风险控制
*
免责声明：本分析基于历史数据计算得出，不构成投资建议。证券市场存在风险，投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
卓越
年化超额收益
98.46%
贝塔系数
1.35
年化Alpha
55.74%
信息比率
2.09
关键见解
- 在分析期内，该股票的表现优于基准指数，总超额收益为54.47%。
- 股票展现出积极的选股能力，年化Alpha为55.74%。
- 高Beta值(1.35)表明该股票对市场变动更为敏感，波动性较高。
- 该股票的波动率明显高于基准指数，表明承担了更高的风险。
- 高信息比率(2.09)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益
收益指标
指标
兴森科技
沪深300指数
超额/差异
总收益率
100.23%
31.64%
68.60%
年化收益率
133.45%
34.99%
98.46%
风险指标
指标
兴森科技
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
54.86%
21.52%
2.55倍
最大回撤
30.74%
15.66%
1.96倍
夏普比率
2.38
1.49
0.89
相对表现指标
指标
值
解释
评价
贝塔系数
1.35
高于市场
高波动性
年化Alpha
55.74%
显著正值
优秀
信息比率
2.09
高信息比率
优秀
相关系数
0.53
中度相关
明显相关
R²决定系数
28.12%
几乎不解释
特质风险主导
市场捕获率指标
指标
值
解释
上行捕获率
180.30%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
143.91%
市场下跌时跌幅大于基准