横店东磁(002056.SZ)量化指标分析|收益|风险|相对表现|Beta|Alpha|夏普比率|相关系数|信息比率|市场捕获率

个股与基准指数对比分析

数据更新于:2025-08-26 10:02
横店东磁 (002056.SZ)
沪深300指数 (399300.sz)
251天 (20240812 - 20250822)
日频数据 | 复权方式: 前复权
📈 累计收益
54.21% vs 基准 31.64%
📊 波动率
37.2% 基准 21.5%
⚠️ 特别提示:该股票波动率超出基准指数15%以上,建议关注风险控制
* 免责声明:本分析基于历史数据计算得出,不构成投资建议。证券市场存在风险,投资需谨慎。数据更新频率为T+0日。
综合表现评级
优秀
年化超额收益
30.70%
贝塔系数
0.99
年化Alpha
23.11%
信息比率
1.01

关键见解

  • 在分析期内,该股票的表现优于基准指数,总超额收益为20.36%。
  • 股票展现出积极的选股能力,年化Alpha为23.11%。
  • Beta值(0.99)接近1,表明该股票与市场的波动性相近。
  • 该股票的波动率明显高于基准指数,表明承担了更高的风险。
  • 高信息比率(1.01)表明该股票在风险调整后的表现优于基准。
价格对比
收益率对比
超额收益

收益指标

指标
横店东磁
沪深300指数
超额/差异
总收益率
54.21%
31.64%
22.58%
年化收益率
65.68%
34.99%
30.70%

风险指标

指标
横店东磁
沪深300指数
比值/差异
年化波动率
37.22%
21.52%
1.73倍
最大回撤
23.33%
15.66%
1.49倍
夏普比率
1.68
1.49
0.20

相对表现指标

指标
解释
评价
贝塔系数
0.99
接近市场
中等波动性
年化Alpha
23.11%
显著正值
优秀
信息比率
1.01
高信息比率
优秀
相关系数
0.57
中度相关
明显相关
R²决定系数
32.82%
低解释程度
特质风险较多

市场捕获率指标

指标
解释
上行捕获率
111.38%
市场上涨时表现优于基准
下行捕获率
91.17%
市场下跌时跌幅小于基准
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